Дискретная случайная величина

Дискретная случайная величина

Наклон линии регрессии соответствует коэффициенту бета акции и выражает рискованность этой акции. В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня и т. Вероятность Р события Е — отношение числа К случаев благоприятных исходов, к общему числу всех возможных исходов М на формуле 4. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Субъективный метод основан на использовании субъективных критериев суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта и вероятность события в этом случае может быть разной, будучи оцененной разными экспертами. В связи с этими различиями в подходах необходимо отметить несколько нюансов: Во-вторых, одни люди склонны переоценивать вероятность наступления неблагоприятных событий и недооценивать вероятность наступления положительных событий, другие наоборот, то есть по разному реагируют на одну и ту же вероятность когнитивная психология называет это эффектом контекста. Однако, несмотря на эти и другие нюансы, считается, что субъективная вероятность обладает теми же математическими свойствами, что и объективная.

Рыночные риски: формализация, моделирование, оценка качества моделей

Функция распределения графически выглядит следующим образом: Аналитически можно её записать следующим образом: По функции распределения можно однозначно восстановить ряд распределения: Расчёт вероятностей попадания в интервал через ряд и через функцию распределения для разных типов интервалов:

Метод оценки рисков инвестиционных проектов электростанций . Описание разработанного пакета программ. случайная величина x, которая описывается функцией плотности вероятности f(x). переход от дискретной функции к непрерывной функции можно реализовать .

Тема 4. Основы формирования оптимальных инвестиционных портфелей 4. Основные характеристики портфеля ценных бумаг Если предприятие располагает достаточным резервом финансовых средств, то оно само может стать инвестором, то есть вкладывая финансовые средства в ценные бумаги других организаций, оно может получать дополнительную прибыль. Процесс инвестирования характеризуется временем, доходностью и риском.

Вложив финансовые средства сейчас, возможное вознаграждение наступает позже и его величина обычно заранее неизвестна. Такие операции связаны с формированием инвестиционных портфелей, оценка эффективности которых производится по показателям доходности и риска. В связи с этим рассмотрим основы формирования и управления такими портфелями и методы оценки их эффективности. Управление инвестициями представляет собой управление денежными средствами.

В процессе анализа инвестиционного проекта классификационные признаки могут быть расширены и конкретизированы в соответствии с целями и задачами исследования. Общая последовательность оценки рисков типична и включает в себя следующие действия: Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Инвестиционный портфель пенсионных накоплений Текст научной где Si(t ) и Si(t +1) — рыночная стоимость актива A е A,i — к1 + 1,N + к1 в дискретные моменты времени Доходность актива pi (t) является случайной величиной. помощью пакета Microsoft Excel, был построен оптимальный ИП х* (рис.

Так же закон распределения может быть задан графически в виде многоугольника распределения вероятностей, когда в прямоугольной системе координат строятся точки, с координатами и соединяются ломаной рис. Закон распределения может быть задан и аналитически: Заметим, что значение случайной величины имеющее наибольшую вероятность, называется модой. Случайная величина изображенная на рис. Переменная величина х есть число очков, выпадающее на верхней грани игральной кости при ее однократном бросании.

Переменная может принять одно из следующих значений: Следовательно, таблица распределения этой случайной величины будет иметь вид Пример 2. Вероятность появления события А при каждом из бесконечной последовательности испытаний равна р. Случайная величина номер испытания, при котором произошло первый раз событие А. Найти закон распределения случайной величины Решение. Случайная величина может принимать любое целое положительное значение Вероятность того, что событие А произойдет при первом испытании, будет Вероятность того, что событие не произойдет при первом испытании, а произойдет при втором, будет Вероятность того, что событие А не произойдет ни при первом, ни при втором испытании, а произойдет при третьем, будет и т.

Таблица распределения вероятностей будет Здесь также имеем: Задача о стрельбе до первого попадания.

Портфельная теория курсовая по математике , Дипломная из Математика

И абсолютно то же самое можно сказать о безработных с опытом работы. Тогда как количество имеющих и образование, и опыт за январь увеличилось на 30 человек, а за февраль — только на Как видите в данном случае мы имеем дело с парадоксом, аналогичным рассмотренному в примере 1. Хотя понятно, что даже, если бы исходные цифры и отклонялись незначительно от приведенных в таблице, неоднозначность возможных выводов не исчезла бы.

Закон распределения дискретной случайной величины Х запишем в виде ря да: Решение. Будем считать, что случайная величина Х – вес пакета Компания, занимающаяся консультированием в области инвестиций.

Контрольные задания 4. Выполнить за указанное контрольное время тематические самостоятельные работы Самостоятельная работа 1. Комбинаторика 40 мин Задача 1. Если при розыгрыше тиража лотереи он угадает все 6 чисел, то имеет шанс выиграть значительную сумму денег. Сколько возможных комбинаций можно составить из 49 по 6, если порядок чисел безразличен? Задача 2. Сколькими способами можно заказать билет из Ростова-на-Дону до Нью-Йорка, если рейсы осуществляются в разные дни?

Задача 3. Для доступа в компьютерную сеть оператору необходимо набрать пароль из 4 цифр. Оператор забыл или не знает необходимого кода. Сколько всевозможных комбинаций он может составить для набора пароля:

Среднеквадратическое (стандартное) отклонение

Предположим, что используемым критерием оценки риска является чистая современная стоимость проекта 1. - величина чистого потока платежей в периоде . По условиям примера, значения нормы дисконта и первоначального объема инвестиций 0 известны и считаются постоянными в течение срока реализации проекта таблица 1.

Моделирование случайных величин с показательным распределением. управление процессом реализации инвестиционного проекта на . 1) обладая пакетом акций, необходимо продать его, как только цены на эти акции 6. Приведите алгоритм моделирования дискретной случайной величины.

Перечень тем экзаменационных вопросов Раздел 1. Правовое регулирование деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 1. Условия осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Понятие договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом и порядок присоединения к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Регистрация правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них.

оценка риска долгосрочных инвестиций

О сайте Дискретные решения Возможности рассмотренных стратегий и алгоритмов оптимального оперативного управления нефтеснабжением имеют определенные ограничения, обусловленные следующими обстоятельствами. -первых, эти алгоритмы действуют только в условиях определенных заданных ресурсов. Во-вторых, решаемая модель построена в предположении стационарности случайных процессов поступления и ухода нефтепродуктов из системы, возможности усреднения времени движения по дугам сети, дискретности решения, постоянства критерия и др.

Динамическая модель инвестиционного портфеля с учетом ограничений на . собой последовательность независимых случайных величин, с учетом.

Воронежская государственная архитектурно-строительная академия Финансовая математика испытывает период интенсивного развития, особенно в той ее части, которая связана с современным стохастическим анализом. Именно методы общей теории случайных процессов оказались наиболее подходящими для адекватного описания эволюции ценных бумаг. Первые работы, в которых зарождались основные понятия теории вероятностей, представляли собой попытки создания теории азартных игр Б. Паскаль, П. Ферма, Х.

Следующий этап развития связан с именем Я. Дальнейшими успехами теория вероятностей обязана А. Муавру, П. Лапласу, К.

2. Доходность и риск активов и портфелей

Москва и Московской области. Семинары проводятся с целью повышения финансовой грамотности населения. Программа семинаров рассчитана на разные категории людей от школьников до пенсионеров и включает полный охват темы и проблем личных финансов от ведения и составления семейного бюджета до ознакомления с существующими инвестиционными продуктами. Программа семинаров по повышению финансовой грамотности для школьников образовательных учреждений классы Данная программа рассчитана на школьников классов путем проведения семинаров по повышению финансовой грамотности на территории образовательных учреждений.

Программа семинаров рассчитана на один учебный год и включает следующие блоки:

Пусть дискретная случайная величина может принимать k значений с . совместное распределение доходности по этим двум видам инвестиций.

Лучшие биржевые брокеры Буренин А. Управление портфелем ценных бумаг Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в .

Это делает ее актуальной для практического использования. Какой брокер лучше? Функция полезности инвестора.

Справочник экономиста-афериста

Страховая компания разделяет застрахованных по трем классам риска: Вероятность наступления страхового случая для первого класса риска равна 0. Какова вероятность того, что клиент, получивший денежное вознаграждение за период страхования, относится к группе малого риска?

операций над дискретными переменными и плотностями функций вероятности. Операции над плотностями вероятностей случайных величин. .. привлекательности инвестиционного проекта, вычислении и оптимизации . Предыдущие пакеты, численно реализующие гистограммную арифметику.

Другой способ определения моментов второго порядка предлагается в работе . В соответствии с ним моменты второго порядка являются четкими величинами. Они рассчитываются согласно следующей формуле [72]: В диссертации это подход развивается и распространяется на задачи портфельного анализа. В конечном итоге применение аппарата теории возможностей и нечеткой случайной переменной позволяет обобщить классические модели портфельного анализа на случай информации с элементами неопределенности комбинированного типа.

Это позволит строить более адекватные модели принятия инвестиционных решений и расширить круг решаемых задач на основе портфельной теории.

Ваш -адрес н.

Часть . Линейная алгебра и ее приложения 13 Глава 1 Элементы линейной алгебры 14 1. Векторное пространство 14 1. Векторы и их свойства 14 1.

Дискретные случайные величины, их числовые характеристики. Задание 1 Непрерывная случайная величина, её числовые характеристики.

не гарантирует, что эта функция является функцией распределения некоторой многомерной случайной величины. Многомерные случайные величины, так же, как и одномерные, могут быть дискретными когда наборы возможных значений образуют конечное или счётное множество или непрерывными когда множество наборов возможных значений несчётно. Всюду ниже будут рассматриваться двумерные случайные величины. Плотность распределения абсолютно непрерывной двумерной случайной величины обладает следующими свойствами: Если функция распределения абсолютно непрерывной двумерной случайной величины ; имеет смешанную частную производную 2 , , то плотность распределения , , равна этой частной производной: Для дискретных случайных величин и условие независимости 3.

В этом случае говорят, что данные случайные величины некоррелированны. Из независимости следует некоррелированность, но наоборот не всегда. Доказать свойства функции распределения многомерной случайной величины 3. Предположим, что 1, 2 описывает некоторую случайную величину 1, 2. Между тем справедливость свойств 3.

Закон распределения дискретной случайной величины


Comments are closed.

Узнай, как дерьмо в голове мешает тебе эффективнее зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него полностью. Нажми тут чтобы прочитать!